NQ 行情数据
- 覆盖范围：2016 年 1 月 3 日至 2026 年 10 月 1 日，共 376 万根 1 分钟 K 线，包含完整电子交易时段。
- 真实成交价：44 个季度合约在成交量切换点拼接，采用与 ES 相同的换月规则，没有做价差调整。图表上 2016 年的价位，确实是当时可以挂单成交的价格。
- 价格校验：每个价格都通过 0.25 点最小跳动单位校验；每根 1 分钟 K 线也都与其原始合约记录一致。
- 图表周期：1 分钟、3 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、4 小时和日线，全部由同一组 1 分钟数据生成。
为什么 NQ 回测要看真实价格
很多连续期货图表会做向后调整：每次季度换月时，把整段历史平移，以填平两个合约之间的价差。NQ 的调整幅度累积得很快，往前看几年，调整后的图表可能与市场当时的真实成交价相差数千点。如果策略用到整数价位、前高前低或精确限价，这会悄悄改变成交结果。Charts Replay 的 NQ 不做价格调整，因此 2016 年的 4,500.00 仍然是 4,500.00。
模拟器使用的合约参数
| NQ | |
|---|---|
| 每点合约价值 | 每点 $20 |
| 最小跳动 | 0.25 点 = $5.00 |
| 手续费 | 每个会话自行设置；每日挑战为每手每边 $2.50 |
| 起始资金 | 每个会话自行设置；每日挑战为 $100,000 |
订单如何成交
- 无论图表当前显示什么周期，每根 1 分钟 K 线都会先参与撮合，再绘制到图表上。挂在 4 小时图上的订单，也会按 1 分钟价格是否触及来成交。
- 限价单在价格到达时成交；止损单在价格穿过触发价时成交。
- 遇到跳空时按 K 线开盘价处理：买入限价单被跳空穿过时按更优的开盘价成交；止损单被跳空穿过时按更差的开盘价加滑点成交。
- 同一根 K 线上有多个订单触发时，先撮合止损单，再撮合限价单。
适合回测的 NQ 策略
- 纽约时间 10:00 至 11:00 的 ICT Silver Bullet，可配合内置 ICT 指标查看时段区域、公允价值缺口和流动性。
- 开盘区间突破策略。NQ 点数波动更大，因此用 R 值计分很重要。
- 自己的交易计划，可从期货策略手动回测指南开始。