ES 行情数据
- 覆盖范围：2016 年 1 月 3 日至 2026 年 10 月 1 日，共 378 万根 1 分钟 K 线，包含完整电子交易时段。
- 真实成交价：78 个月度合约在成交量切换点拼接，没有做价差调整。图表上 2016 年的价位，确实是当时可以挂单成交的价格。
- 价格校验：每个价格都通过 0.25 点最小跳动单位校验。
- 图表周期：1 分钟、3 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、4 小时和日线，全部由同一组 1 分钟数据生成。
为什么 ES 回测要看真实价格
很多连续期货图表会做向后调整：每次季度换月时，把整段历史平移，以填平两个合约之间的价差。走势形状还在，但历史价位变了，越往前看偏差越大。如果策略用到整数价位、前高前低或精确限价，这种调整会悄悄改变回测成交。Charts Replay 的 ES 不做价格调整，因此 2016 年的 2,050.00 仍然是 2,050.00。
模拟器使用的合约参数
| ES | |
|---|---|
| 每点合约价值 | 每点 $50 |
| 最小跳动 | 0.25 点 = $12.50 |
| 手续费 | 每个会话自行设置；每日挑战为每手每边 $2.50 |
| 起始资金 | 每个会话自行设置；每日挑战为 $100,000 |
订单如何成交
- 无论图表当前显示什么周期，每根 1 分钟 K 线都会先参与撮合，再绘制到图表上。挂在 4 小时图上的订单，也会按 1 分钟价格是否触及来成交。
- 限价单在价格到达时成交；止损单在价格穿过触发价时成交。
- 遇到跳空时按 K 线开盘价处理：买入限价单被跳空穿过时按更优的开盘价成交；止损单被跳空穿过时按更差的开盘价加滑点成交。
- 同一根 K 线上有多个订单触发时，先撮合止损单，再撮合限价单。
可以回测哪些策略
- 开盘时段策略，可参阅如何回测开盘区间突破策略。
- 按时间窗口交易的模型，例如 ICT Silver Bullet。
- 隔夜时段和伦敦时段的行情，因为数据包含完整电子交易时段。
- 任何能写成明确规则的主观策略，都可以从期货策略手动回测指南开始。
回测后可以查看什么
每个会话都有一份报告，包含净盈亏、胜率、盈利因子、盈亏比、最大回撤和权益曲线；交易日历；每笔交易的进出场、持仓时间、最大有利/不利变动（MAE/MFE）和退出原因；以及每张订单的记录，包括从未成交的订单。