常见讲解中的策略条件
- 时间窗口，纽约时间 03:00 至 04:00、10:00 至 11:00 和 14:00 至 15:00。股指期货交易者大多关注 10:00 至 11:00。
- 流动性目标，找出价格可能触及的附近高点或低点，例如时段高低点、前一交易日高低点或相等高低点。
- 扫荡与位移，价格先突破附近高点或低点，再快速向相反方向移动，并留下公允价值缺口（FVG）：一种三根 K 线形态，第一根与第三根 K 线的影线没有重叠。
- 进场，在窗口内向 FVG 回撤处挂限价单。
- 止损，放在形成 FVG 的摆动高点或低点之外。
- 目标价，设在相反一侧的流动性位置。
测试前先把规则变成客观条件
不同交易者对 ICT 概念的解释差别很大。请写清楚定义，确保两个人会据此做出相同交易：
- 使用哪个周期的 FVG：1 分钟、5 分钟，还是两个周期都用？
- FVG 至少要有多少个最小跳动？进场价到目标价至少要相距多少？
- 怎样才算扫荡：影线穿过价位就算，还是必须收盘价越过？
- 限价单挂在 FVG 边缘、中点还是远端？
- 止损具体放在哪里？是否会移到保本位？
- 每个窗口做一笔还是多笔？到 11:00 仍未成交的订单怎么处理？
在 Charts Replay 中设置回测
- 在 ES 或 NQ 上新建会话，选择按纽约时间每天固定时段回放，例如 09:30 至 11:30，这样每天都有开盘背景和完整的 10:00 至 11:00 窗口。
- 添加内置 ICT Base Indicators：纽约时段区域、09:30 K 线标记、多周期公允价值缺口、流动性高低点，以及可选的前一日和前一周高低点。
- 在窗口内逐根回放。符合扫荡和 FVG 规则时，在进场位置挂限价单，并设置止损和目标价括号单。
- 截止时间仍未成交的订单要撤销，然后进入下一个交易日。撤销的订单也会保留在订单记录里，复盘错过的成交时很有用。
- 完成至少 100 个时间窗口后，打开报告并拆分统计结果。
需要统计什么
- 扣除手续费后的 R 值期望。
- FVG 限价单的成交率，以及没成交的交易后来会怎样。
- 按被扫荡的流动性位置分类，例如时段高低点、前一交易日高低点或相等高低点。
- 按窗口内进场时间和 FVG 周期分类。
- 盈利交易的 MAE，观察 Silver Bullet 交易通常需要先承受多大逆向波动。
容易踩的坑
- 看完价格走势后才标记“明显”的流动性位置。
- 因为某个窗口外的 FVG 看起来很好，就把它也算进策略。
- 价格距离限价单只有一个最小跳动时就算作成交。在 Charts Replay 中，限价单只有价格真正触及才会成交。
- 只测试少数几个著名交易日，而不是覆盖整个时期的每一天。
Charts Replay 与 ICT（Inner Circle Trader）无关联。本指南为回测目的介绍一种常见的 Silver Bullet 形态解读，不构成交易建议。